Den reviderade THIRD-utgåvan (ISBN 978-0-9941038-5-7) finns i lagret på nätbutiker. Denna bok ger extremt tydliga förklaringar om Black-Scholes alternativ prissättningsteori och diskuterar direkta tillämpningar av teorin till options trading. Förklaringarna går inte långt bortom grundläggande Black-Scholes. Det finns tre skäl till det här: För det första behöver en nybörjare inte gå långt bortom Black-Scholes för att tjäna pengar på optionsmarknaderna. För det andra är alla högpresterande prissättningsteorier helt enkelt en förlängning av Black-Scholes-teorin och för det tredje finns det redan Många böcker som ser långt utöver Black-Scholes utan att först lägga fast grunden som ges här. Författaren studerade doktorsnivåoptionsprissättning vid MIT och Harvard, undervisade prissättning på grundnivå och MBA på Indiana University (vinnande många undervisningspriser i processen) och har handlat alternativ i över tio år. Denna speciella blandning av lärande, undervisning och handel återspeglas i varje sida. Vad finns i den här boken som gör den speciell eller unik: Grundläggande intuition du behöver om du är handelsalternativ för första gången eller intervjuar för ett alternativ jobb. Ärligt råd om handel: Det finns inget enkelt sätt att slå marknaderna, men om du har skicklighet kan mitt råd hjälpa dig att tjäna pengar, och om du inte har någon skicklighet men fortfarande väljer att handla, kan mitt råd minska dina förluster. Fullständig nedsänkning av transaktionskostnader (T-kostnader): t. ex. Här är citaten du ser på din skärm, vad ska du göra för att undvika onödiga T-kostnader. Lösenord för två nedladdningsbara kalkylblad. Det första kalkylbladet gör det möjligt för användaren (med utsikt över ett lager) att prognostisera vinst - och transaktionskostnader för alternativpositioner med enkla modeller som tillåter budgivningspridningar, provisioner och volatilitetsleendet. Det andra kalkylbladet gör att användaren kan utforska alternativkänsligheter, inklusive grekerna. Noggrann behandling av hur man ansöker (europeisk stil) Black-Scholes-prissättning på handel med (amerikanskt) optioner på aktier. Särskild uppmärksamhet på intuitiva förklaringar för termer i Black-Scholes formel. Jämförelse av hävstångseffekt genom marginalhandel på aktier för att hävstång genom handelsmöjligheter. Intuitiv diskussion om kontinuerligt fördjupad avkastning. Införande av begreppet paratrading (handelslagret sida vid sida med alternativ för att generera ytterligare vinst). Unik beklagar behandlingen av tidiga träningsbeslut och avvägningar för amerikanskt samtal och satser. Unika diskussionsillustrationer av konsekvenserna av köpkursparitet för optionsprissättning. Hur man beräknar Black-Scholes i huvudet om 10 sekunder. Särskild behandling av aritmetisk brunisk rörelse, inklusive allmänna prissättningsmedel och jämförelse med Bachelier och Black-Scholes. Den tredje upplagan innefattar utövare Bloomberg-terminalskärmar som används för att förklara nyckelkoncept. Noggrann uppmärksamhet på inverkan av utdelningar i analytisk amerikansk optionsprissättning. Black-Scholes tillvalskod för HP17B, HP19B och HP12C. Diskussioner om lektioner från handel i termer du kan förstå. Intuitiv behandling av ämnen på hög nivå som den traditionella obligatoriska tolkningen av Black-Scholes (där N (d2) är P (ITM)) jämfört med den alternativa stocknumerära tolkningen av Black-Scholes (där N (d1) är P ( DET M)). Inklusive omskrivning av Black-Scholes formel under båda åtgärderna. Noggrann diskussion om dimensionell analys och tillfredsställningsformeln (relaterande FX-samtal och FX sätter priser genom transformerade Black-Scholes-formler). Noggrann intuitiv granskning av riskneutrala prissättningsproblem och hur och varför dessa är relaterade till fysiska prissättningsproblem. Noggranna skillnader mellan det tidiga Merton hedging-typ argumentet och senare Cox-RossHarrison-Kreps riskneutrala prissättning Enkel diskussion av Monte-Carlo metoder inom vetenskap och alternativ prissättning. Intuitiva tolkningar av Black-Scholes PDE och konsekvenser för handel. Noggrann diskussion om villkorade sannolikheter som de relaterar till Black-Scholes. En sammanställning av stiliserade fakta om marknaderna som hjälper dig att handla (t ex hur man kan dra nytta av reverseringar, när är T-kostnader högsta, konsekvenserna av marknaden för företagskontroll.). Den här boken kan användas som text - eller texttillägg på avancerad grundnivå eller masternivå. Den kan också användas som tillägg på doktorandnivå av studenter som behöver bättre förstå grundläggande alternativ prissättningsteori och optionsmarknader. Boken kan också användas av alla som har en grundläggande förståelse för alternativ och vill handla dem för första gången. Handelsrådgivningen är avsedd för nybörjaren, men kan vara användbar för mer erfarna handlare. Handelsrådgivningen går inte långt utöver det elementära samtalet och ställer positioner eftersom mer komplexa handelar helt enkelt är kombinationer av dessa. Visa omslaget mer detaljer. Dr. Timothy Falcon Crack gjorde doktorandutbildning på MIT och Harvard och tog examen med doktorsexamen i finansiell ekonomi från MIT. Han har examen i matematik (med mycket statistik), ekonomi och finansiell ekonomi och ett examensbevis i AccountingFinance. Han har också Investment Management Certificate från UK Society of Investment Professionals. Han har vunnit sex högskoleundervisning och nominerats till minst fem andra. Dr. Crack har publicerats i den högsta akademiska tidskriften Finance (The Journal of Finance), de bästa utövare-orienterade tidskrifterna i ekonomi (Financial Analysts Journal och Journal of Futures Markets) och den högsta pedagogiska tidskriften i Finance (The Journal Av finansiell utbildning). Han har också publicerat i vad som var den högsta tvärvetenskapliga Business Journal (The Journal of Business). Han har skrivit sju ensamförfattade finansböcker (följande länkar leder dig till de senaste utgåvorna för försäljning på Amazon och Amazon. co. uk): Dr Crack lärde sig på universitetsnivå från 1985 till 2000, och igen från 2004 och framåt, Däribland fyra år som frontlinjeundervisningsassistent för MBA-studenter vid MIT, och fem år undervisning på grundnivå, MBA och PhD-kurser vid Indiana Universitys Kelley School of Business. Han är nu en ordförande full professor i finans vid det äldsta universitetet i Nya Zeeland. Dr Crack har arbetat som oberoende konsult på New York Stock Exchange och till en utländsk myndighet som undersöker felaktigt på finansmarknaderna. Hans senaste utövare jobb var som chef för kvantitativ aktiv equity forskning för Storbritannien och Kontinentaleuropa i London kontoret av vad var världens största institutionella kapitalförvaltare. Hur man köper böckerna. Klicka här för att bli riktade till den senaste utgåvan (s) till salu på Amazon och Amazon. co. uk (som en del av en lista som innehåller varje bok som jag har skrivit plus några andra favoriter).Basic Black-Scholes: Alternativ Prissättning och handel Detta Ny bok ger extremt tydliga förklaringar till Black-Scholes optionsprissättningsteori och diskuterar direkta tillämpningar av teorin om optionshandel. Presentationen går inte långt bortom grundläggande Black-Scholes av tre anledningar: Först en nybörjare Mer Denna nya bok ger extremt tydliga förklaringar om Black-Scholes optionsprissättningsteori och diskuterar direkta tillämpningar av teorin för optionshandel. Presentationen går inte långt utöver grundläggande Black-Scholes av tre anledningar: För det första behöver en nybörjare inte gå långt bortom Black-Scholes för att tjäna pengar på optionsmarknaderna. För det andra är alla högnivåalternativ prissättningsteorin helt enkelt en förlängning av Black - Scholes och Tredje, det finns redan många böcker som ser långt utöver Black-Scholes utan att först lägga fast grunden som ges här. Handelsrådgivningen går inte långt utöver det elementära samtalet och ställer positioner eftersom mer komplexa handelar helt enkelt är kombinationer av dessa. Bilagan innehåller Black-Scholes tillvalskodskod för HP17B, HP19B och HP12C. Ett åtföljande kalkylblad ger användaren möjlighet att förutse transaktionskostnader för alternativpositioner med enkla modeller. Mindre Få en kopia Vänner recensioner För att se vad dina vänner tyckte om den här boken, var god och registrera dig. Community recensioner Chen Li betygsätt det gillade det verkligen över 1 år sedan William Erks betygsätt det gillade det verkligen ungefär 4 år sedan Domanic rankade det var fantastiskt Radha betygsätt det gillade det nästan 4 år sedan ruyan zhao betygsätt det det var fantastiskt John betygsatt det verkligen Tyckte om det för ungefär 2 år sedan Divyakant Bengani betygsätt det gillade det för 2 år sedan Cindy H betygsätt det gillade det ungefär 6 år sedanBasic Black-Scholes: Alternativpriser och handel (Paperback) Basic Black-Scholes: Alternativpriser och handel (Paperback) Beskrivning Den här nya boken ger extremt tydliga förklaringar om Black-Scholes optionsprissättningsteori och diskuterar teoriens direkta tillämpningar på optionshandel. Presentationen går inte långt utöver grundläggande Black-Scholes av tre anledningar: För det första behöver en nybörjare inte gå långt bortom Black-Scholes för att tjäna pengar på optionsmarknaderna. För det andra är alla högnivåalternativ prissättningsteorin helt enkelt en förlängning av Black - Scholes och Tredje, det finns redan många böcker som ser långt utöver Black-Scholes utan att först lägga fast grunden som ges här. Handelsrådgivningen går inte långt utöver det elementära samtalet och ställer positioner eftersom mer komplexa handelar helt enkelt är kombinationer av dessa. Bilagan innehåller Black-Scholes tillvalskodskod för HP17B, HP19B och HP12C. Ett åtföljande kalkylblad ger användaren möjlighet att förutse transaktionskostnader för alternativpositioner med enkla modeller. Specifikation Ansvarsbegränsning Bokens sammanfattning och bild kan vara av en annan utgåva eller bindning av samma titel. Bokrecensioner läggs till av registrerade kunder. De behöver inte nödvändigtvis köpa bok. Dessa böcker är INTE tillgängliga för läsning online eller för gratis nedladdning i PDF eller ebook format. Priset kan ändras på grund av omtryckning, prisförändring av utgivare eller inköp av kostnadsändring för importerade böcker. InfibeamBooks är den största online bokhandeln i Indien för försäljning av böcker på bästa pris - fiktion, litteratur, ljudböcker, studieguider, romaner, berättelser, sällsynta böcker, läroböcker och böcker av populära författare. Dessa är tillgängliga i olika utgåvor och bindningar, t. ex. Paperback och i bästa fall rabatt. Produkter du kan vara intresserade av i Basic Black Scholes: Alternativ Prissättning och handel Hört på gatan: Kvantitativa frågor från Wall Street Jobbintervjuer Stiftelser för vetenskaplig investering Investera ditt kraftfulla val: Bekämpa fetma och fetma-grunden för vetenskaplig investering: Multiple Choice, Kortsiktiga och långsvariga testfrågor som hörs på gatan: Kvantitativa frågor från Wall Street Jobbintervjuer Black Scholes och Augmented Options Pricing ModelsBasic Black Scholes: Alternativ Prissättning och Trading (Paperback) Basic Black Scholes: Alternativ Prissättning och Trading (Paperback) Beskrivning Detta är den reviderade andra upplagan av Basic Black-Scholes. Denna bok ger extremt tydliga förklaringar om Black-Scholes alternativ prissättningsteori och diskuterar direkta tillämpningar av teorin till options trading. Presentationen går inte långt utöver grundläggande Black-Scholes av tre anledningar: För det första behöver en nybörjare inte gå långt bortom Black-Scholes för att tjäna pengar på optionsmarknaderna. För det andra är alla högnivåalternativ prissättningsteorin helt enkelt en förlängning av Black - Scholes och Tredje, det finns redan många böcker som ser långt utöver Black-Scholes utan att först lägga fast grunden som ges här. Handelsrådgivningen går inte långt utöver det elementära samtalet och ställer positioner eftersom mer komplexa handelar helt enkelt är kombinationer av dessa. Bilagan innehåller Black-Scholes tillvalskodskod för HP17B, HP19B och HP12C. Denna reviderade andra upplagan åtföljs av två nedladdningsbara kalkylblad. Den första tillåter användaren att förutse transaktionskostnader för optionspositioner med enkla modeller. Den andra tillåter användaren att utforska alternativkänsligheter, inklusive grekerna. I denna utgåva ingår även Bloomberg-skärmar och utökad analys av Black-Scholes-tolkningar. Specifikation Ansvarsbegränsning Bokens sammanfattning och bild kan vara av en annan utgåva eller bindning av samma titel. Bokrecensioner läggs till av registrerade kunder. De behöver inte nödvändigtvis köpa bok. Dessa böcker är INTE tillgängliga för läsning online eller för gratis nedladdning i PDF eller ebook format. Priset kan ändras på grund av omtryckning, prisförändring av utgivare eller inköp av kostnadsändring för importerade böcker. InfibeamBooks är den största online bokhandeln i Indien för försäljning av böcker på bästa pris - fiktion, litteratur, ljudböcker, studieguider, romaner, berättelser, sällsynta böcker, läroböcker och böcker av populära författare. Dessa är tillgängliga i olika utgåvor och bindningar, t. ex. Paperback och i bästa fall rabatt. Produkter du kan vara intresserad av hörs på gatan: Kvantitativa frågor från Wall Street Jobbintervjuer Stiftelser för vetenskaplig investering
No comments:
Post a Comment