Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar: Vecka 1 (5 dagar) 20, 22, 24, 25, 23 Vecka 2 (5 dagar) 26, 28, 26, 29, 27 Vecka 3 (5 dagar) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, ju större fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Längden på MA som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend. medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På samma sätt bekräftas uppåtgående momentum med en haussead crossover. som uppstår när en kortsiktig MA passerar över en längre tid MA. Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, som uppstår när en kortsiktig MA passerar under en längre sikt MA. Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut priset Data genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga näringsidkare. (se De fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars - eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, skapar singulär strömmande linje. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell rörligt medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet (en minut, dagligen, veckovis, etc) beroende på handlarens handelshorisont. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblickstid. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom det följer priset snabbare och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer exakta signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Moving-medelvärden beräknas baserat på historiska data, och inget om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. Och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAs blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i viss tid kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (20 dagar till exempel) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan förefalla prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Objektivt att välja det genomsnittliga stängningskursen för de senaste 30 handelsdagarna för varje aktie baserat på ingångsdatum Ej senaste datum 1) Om inmatningsdatumet är 2015-09-18, för att välja genomsnittlig slutkurs för de senaste 30 TRADINGEN Dagar, t. ex. (2015-09-18, 2015-09-17, 2015-09-16. 30 dagar) 2) Om inmatningsdatumet är 2015-09-01, välj den genomsnittliga stängningskursen för de senaste 30 TRADING-dagarna, t. ex. (2015-09-01, 2015-09-31, 2015-09-28. 30 dagar) 3) Tabellkolumner: ticker-koddatum öppnas högt lågt stängt volym 4) Tabellen innehåller poster för endast TRADING-dagar, helger och helgdagar är uteslutna 5) För varje lager finns det tusentals dagar av poster, men vi vill bara ha 30 dag MA på en given tidpunkt EDIT Den här versionen ska vara flexibel och jag hoppas inte vara för långsam. Eftersom ingen aning betyder vad i ditt bord och hur bordet kallas, antar jag en tabell pricetable med codeAAA, BBB och så och nära menar priset. Ditt angivna datum ska vara 2015-09-12 här. Ersätt 2015-09-12 med vad som helst du vill. 30 bör vara antalet handelsdagar. Byt ut med vad som helst du vill ha i gränsen 30. ticker-koddatum öppna högt lågt stängt volym Använd några av de senare versionerna om subselekten blir för långsam. Du borde definitivt göra ett bord med kalenderdagar, och de får en kolumn för att markera handelsdagar. Det skulle vara mycket lättare om de också innehåller en referens till 30-dagars före och 90-dagen före. Då blir det enkelt: Du kan fylla det här kalenderdagbordet ganska enkelt från ditt stockbord. EDIT: På så sätt kan du fylla på det vid första förfrågningar om dagen, förutsatt att endast handelsdagar finns i denna tabell. Du kan självklart försöka att dynamiskt bygga en lista över de senaste 30 handelsdagarna ur ditt börskort, men den tabellen har många många poster per dag, så det skulle vara en onödig nedgång i din fråga - dagen ändras väldigt sällan, bara en gång varje dag. Du kan till och med lägga till en utlösare till ditt sista dagstabell så att varje insats kommer att kontrollera om kalenderdagarna ska fyllas på igen. En version utan det här tabellen skulle se ut: Temp-tabellen är bara synlig i en anslutning. Flaschenpost, lösningen är inte så flexibel om jag skulle göra varianter till exempel istället för 30MA .. jag behöver en 23 MA. I stället för att stänga MA, kan jag behöva MA i volym. dock. Jag har hittat en partiell lösning härifrån: sqlinesmysqlhow-togettopneachgroup det finns fortfarande ett problem från den sidan. Vilken är den här raden Countryrank: IF (nuvarande land, countryrank 1, 1) AS countryrank, currentcountry är alwaus NULL vilket resulterar i att countryrank alltid är 1. Om du kan hjälpa mig att lösa problemet från länken kommer jag att få den slutliga lösningen att dela ndash user6890 sep 19 15 kl 12:31 user6890 Jag gillar variabler, jag kan bara inte se varför de behövs här. Din förfrågan är i genomsnitt för de senaste 30 dagarna av ett visst datum. Behöver du det för en lista över dagar menar jag ett lager, och det rörliga genomsnittet för flera framgångsrika datum. Då skulle jag gå för variabler, men först då. ndash flaschenpost sep 19 15 kl 12:57 för att ge ett lite sammanhang, detta är för en programmering uppgift i skolan så den enklaste formen av korrekt glidande medelvärdet är allt som behövs. Ive sökte runt och sett summeringsformlerna och alla de bra grejerna men jag är fortfarande lite oklart på algoritmen. Antag att jag nuvarande visar 30 dagars värde för information för ett lager (FDX), från 42511 - 6611. Naturligtvis representerar x-axeln ett visst tidsintervall och y-axeln är min slutkurs. Nu måste jag visa ett enkelt glidande medelvärde. Det är där jag blir lite förvirrad. För att få det glidande medelvärdet för 42511 går jag bara tillbaka 30 dagar från det, summa de 30 dagarna, dela med 30 och det blir min nära pris eller y-punkt. Om så betyder det att det rörliga genomsnittet för 66 kommer att inkludera alla datapunkter upp Till 425 och även 421 (425 måste ha varit måndag) frågade 22 juni kl 11:53. 30-dagars glidande medelvärde för en viss dag skulle vara summan av de snabba priserna från de föregående 30 dagarna dividerat med 30. Så, för 425, skulle du summera priserna från 324 till 425 och dela med 30. För 426, skulle du summera priserna från 325 till 426 och dela med 30. För 427 skulle du summera priserna från 326 till 427 och dela med 30. Jag ser att du försöker skriva ett program för att göra det här. Id postnummer här, men det skulle förmodligen inte vara lämpligt. Du kanske är bättre att fråga om stackoverflow om du behöver hjälp med implementeringsdetaljerna. svarade den 22 juni kl 11:22 När du ställer in ett kalkylblad anger du bara priserna i en vertikal kolumn. I nästa kolumn väljer du cellen bredvid Nth-posten (där N är 30, för ditt 30-dagars genomsnitt) beräknar du bara medeltalet av cellerna intill och tidigare N dagar. När du fyller ner kommer ekvationen att flytta cellerna som den använder för att beräkna alltid med hjälp av närliggande celler och tidigare N-celler. svarat den 22 juni kl 11:54 Se Simple moving average på Wikipedia, det ger en ekvation som enkelt kan översättas till kod. Svarat 8 juli 12 kl 15:53 Ditt svar 2017 Stack Exchange, Inc
No comments:
Post a Comment